Nel corso vengono introdotti alcuni dei principali strumenti statistici per l’analisi di dati economici e finanziari. Oltre al modello di regressione multipla ed ai modelli per dati panel, vengono trattati i modelli utilizzabili per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica, come i principali indicatori macroeconomici, i prezzi di attività, i rendimenti da loro derivabili e le volatilità ad essi associate. L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente all’utilizzo dei metodi, piuttosto che agli aspetti formali. Durante le lezioni le diverse metodologie vengono applicate a dati reali con l’impiego del software R.
Curriculum
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso
scheda docente
materiale didattico
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Fruizione: 21210457 Metodi statistici per l'econometria e la finanza in Scienze Economiche LM-56 NACCARATO ALESSIA
Programma
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
Testi Adottati
Introduzione all’econometriaJames H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson
Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli
Note del docente
Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aulaModalità Valutazione
Colloquio orale sugli argomenti del corso