I principali obiettivi del corso sono: (i) sviluppare le conoscenze necessarie a definire, misurare e gestire le principali tipologie di rischio affrontate dalle banche; (ii) analizzare i vincoli derivanti dalla regolamentazione alla procedura di misura del rischio e quantificazione del capitale; (iii) analizzare e valutare la creazione di valore.
scheda docente
materiale didattico
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III
Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 STENTELLA LOPES FRANCESCO SAVERIO, CARBONI MARIKA
Programma
Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumpingRischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III
Testi Adottati
A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)Modalità Erogazione
Lezioni frontali in aula con sessione dedicate all'utilizzo di software statisticiModalità Frequenza
Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, si incoraggia gli studenti a seguire lezioni e seminariModalità Valutazione
1) Solo per gli studenti frequentanti: 2 prove intermedie scritte (ciascuna avrà un peso nel voto finale pari al 50%) + Progetto avente ad oggetto i concetti insegnati durante le Computer Lab Sessions. Il progetto sarà valutato per un massimo di 3 punti solo se gli studenti hanno ottenuto la sufficienza in entrambe le prove intermedie.
scheda docente
materiale didattico
Mutuazione: 21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 STENTELLA LOPES FRANCESCO SAVERIO, CARBONI MARIKA